インストーラーと自己解凍形式はそれぞれ全く異なるものです。
詳細はWikipediaで調べるなりググるなりして調べてください。
これらはHSPのスクリプトで作成可能かもしれませんが、一般のツールを使ったほうが簡単に作ることができます。
しかし、インストーラーも自己解凍形式ファイルも一般には嫌われる傾向にあります。
また作り方を間違えるとユーザーに不快感を与えかねませんので十分注意してください。
インストーラーの作成
http://www.forest.impress.co.jp/lib/stdy/program/progsupt/kantaninst.html
自己解凍形式ファイルの作成
http://search.vector.co.jp/search?query=%8E%A9%8C%C8%89%F0%93%80%81%40&x=0&y=0