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作業フォルダをマイドキュメントから変える方法ってありますか？

オプションで変更できます。

オプションのどこでしょうか？
ごめんなさい

まずは一通りみてから質問してください。

[全般] - [ディレクトリ]でカレントディレクトリを指定できます。
あくまでデフォルトのカレントディレクトリであり、スクリプトファイルを開いて実行する
場合はスクリプトファイルのあるディレクトリがカレントになります。

[マイドキュメント]は%USERPROFILE%\My Documents(環境によっては異なるかも)を
[ユーザーが指定したディレクトリ]はその名の通り、指定したディレクトリ、
[指定なし]はHSPインストールディレクトリ(HSPスクリプトエディタのパス)がカレントに
なります。