%systemdrive%\Program Files\hsp31\common\
にインクルードできるファイルがおいてありますので
一度目を通してみてはどうでしょうか?
インクルードするファイルはHSP3ではcommmonでも
ソースファイルのあるフォルダ内どちらでも動きます。
簡単な例.
以下のソースをファイル名を(hyouji.as)でcommmonに保存。
これがインクルードするファイルになります。
#define hyouji mes
次に、新規作成して次のソースを追加。
#include "hyouji.as"
hyouji "あいうえお"
本来、HSPの命令にhyoujiという命令はありませんが、
インクルードすることで使えるようになります。
インクルードという機能は以下を実行しているのと同じです。
#define hyouji mes
#include "hyouji.as"
hyouji "あいうえお"
つまり2つあるファイルを1つに連結しているわけです。
これでは#defineを例にしましたがコンパイル時にくっつくのでなんだっていいのです。