(exec などで) 他のプログラムを実行する機能を本体に追加し、
拡張機能のためのプログラムを別途作成する、という方法も。この場合、dll の方が良いですが。
また、本体のウィンドウのハンドルを公開して、独自に定義したメッセージを送ってもらえるようにし、
そのメッセージの組み合わせで拡張機能を実装する、という方法もあります (ただし、応用は限られます)。
あと、外部ファイルを解析して処理を行う、(HSPそのもののような) インタプリタにするのもアリですが、
これはちょっと大げさすぎるかもしれません。
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[蛇足]
> HSP3.2用のDLL作成の解説をしているページ
「HSP開発wiki」とか (
http://hspdev-wiki.net/?MakeHPI)。
HSP3.2向けのものでなくても問題ないですよ、と一応言っておきます。