HSPからHSP用でないDLLを直接使う為には#uselib、#funcといった命令で
使うDLLとそのDLLを使う為の命令(関数)を登録(定義)しなければなりませんが
それに加えてモジュールやC言語及びWin32API等の知識も必要となる為
初心者にはかなりハードルの高い作業となり(HSP外の機能を使う為)
それらを学ぶには相応の時間と努力が必要になります。
これらを学ぶ為に必要な情報は命令ヘルプ以外にも
HSPマニュアル(プログラミングマニュアル・基本仕様ガイド(hspprog.htm))内の
4.拡張文法の項目に最低限載っていますが、より詳しい解説がちょくとさんのHP
『ちょくとのページ』(
http://chokuto.ifdef.jp/)
の『Advanced HSP』にありますのでまずそちらを熟読される事をお勧めします。
とはいえ、中には有志の方々によってDLLを使う為のモジュール(定義ファイル)が
公開されているものもあり、HSPと使いたいDLLの名前(例『HSP vbmp3.dll』等)で
検索すると見つかる事もあるのでまずはgoogle等で検索してみて下さい。
あと、質問の内容はできる限り具体的
(やりたい事、使いたい物、こうしたが望む結果にならなかった…等)
にする事で質問の内容を回答者側が理解しやすくなり、結果より早く適切な
反応が得られる可能性が高くなるので、今後質問する時はその辺りにも
気を使ってみて下さい。
(質問する前にどういう事をしたかを提示できればより印象も良くなります)