MessageBeep でダイアログの音を鳴らすことが出来ます。(出る音はシステムの設定に依存します。)
MessageBeep にアイコンの種類を指定したら音が鳴ります。
#include "user32.as"
#define MB_APPLMODAL 0x0000 //アイコンなしの時の音
#define MB_ICONERROR 0x0010 //[X](失敗)のアイコンの時の音
#define MB_ICONQUESTION 0x0020 //[?](質問)のアイコンの時の音
#define MB_ICONEXCLAMATION 0x0030 //[!](警告)のアイコンの時の音
#define MB_ICONINFORMATION 0x0040 //[i](情報)のアイコンの時の音
MessageBeep MB_ICONERROR