メッセージボックスに Unicode 文字列を表示させるには、メッセージボックスに対して Unicode 文字列として設定しないと表示されないよ。
#uselib "user32.dll"
#func SetWindowTextW "SetWindowTextW" int,var
//リターン記号
ReturnMark = ""
wpoke ReturnMark,0,0x23CE //リターン記号が U-23CE なので 0x23CE として変数に代入
hspmsg = ""
pos 0,0 : mesbox hspmsg,200,200,1 : HSP_HMSGBOX = objinfo(stat,2)
SetWindowTextW HSP_HMSGBOX,ReturnMark //メッセージボックスに設定するに Unicode として命令する
stop
SetWindowTextA = ANSI(SJIS)
SetWindowTextW = Unicode
WinAPI で文字列を扱う場合、この A と W の二つの命令がある。