ツールウィンドウだと思います
screen命令の第四パラメータに8を指定すると作成されるはずです。(このパラメータはビットフラグなので、4ビット目を立てるというべきかもしれません)
閉じるボタンを押した時の挙動については、onexit命令で指定したラベルに飛ぶよう設定できます。
閉じるボタンを押されたウィンドウのID値はシステム変数wparamに入りますので、これを確認して処理を分けます。
多分動くスクリプト
screen 1,320,240,8
onexit *a
stop
*a
if wparam = 1 {
dialog "このウィンドウの閉じるボタンは無効です"
stop
}
end
onexitはラベルの前にgosubをつけるとサブルーチンジャンプします